Categories
My Blog

Gunakan Rahasia Perjudian Vegas ini untuk Meningkatkan Manajemen Risiko Anda


Kebebasan finansial

<! – ->

Kami memiliki masalah ethical dengan perjudian. Bagaimanapun, salah satu keyakinan inti kami adalah bahwa kekayaan mengarah pada Kebebasan. Karena itu perjudian mengarah pada perbudakan.

Ini permainan yang berbahaya.

Kami tidak ambil bagian.

Meski begitu, kami terpesona dengan angka-angka di balik itu semua. Mereka pasti telah memandu filosofi investasi kami dan menjadikan kami pedagang pemenang.

Faktanya, kami telah belajar banyak dari Edward Thorp – penjudi matematika dan profesional yang jenius yang membalikkan keadaan di Vegas dan kemudian merevolusi Wall Road.

Dia tipe pria kami – pemikir.

Meskipun dia menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam permainan blackjack, Thorp akan membantah bahwa dia bukan penjudi. Dia seorang investor. Dia meletakkan chipnya hanya ketika peluang menang lebih baik daripada peluang kalah.

Thorp menang banyak.

Dia menang begitu banyak, dia dikeluarkan dari kebanyakan kasino.

Ketika Thorp menyamar dan mengajar orang lain untuk melakukan pekerjaannya untuknya, Vegas mengubah peraturannya. Dengan matematika tidak lagi menguntungkannya, dia membawa keahliannya ke Wall Road.

Itu adalah langkah yang menguntungkan kita semua… terutama dalam hal mengelola risiko kita.

Mengungkap Rahasia

Soalnya, ada rahasia tabel blackjack Vegas yang berlaku tepat untuk investasi.

Thorp menggunakannya untuk mengetahui dengan tepat berapa banyak yang harus dipertaruhkan di masing-masing tangan sehingga dia pasti akan menjadi pemenang.

Tapi itu bekerja sama baiknya di Wall Road. Itu membuat Thorp menjadi mega-jutawan – bernilai sekitar $ 800 juta hari ini.

Dia mengajarkannya kepada Invoice Gross (yang dibimbing Thorp) dan Warren Buffett. Itu juga memperlakukan mereka dengan baik.

Ini tetap menjadi strategi manajemen risiko yang important untuk ketiganya.
(mw-adbox)

Ini adalah rumus yang disebut kriteria Kelly.

Ini terlihat seperti ini: Kelly% = W – ((1 – W) / R).

Kami hanya membutuhkan dua information penting untuk menghitung angka.

Pertama, kita membutuhkan probabilitas menang kita – "W" dalam persamaan di atas. Itu adalah proporsi historis dari perdagangan yang kami lakukan yang menghasilkan keuntungan.

Mudah dihitung.

Pertama, kami mengumpulkan hasil dari setidaknya 25 hingga 50 perdagangan terakhir kami – bukan dolar yang dihasilkan atau persentase yang hilang, hanya apakah itu keuntungan atau kerugian.

Cukup bagi jumlah perdagangan positif dengan jumlah whole perdagangan.

Misalnya, jika 35 dari 50 perdagangan menang, angka "W" kita adalah 0,7.

Dari sana… kita membutuhkan "R." Itu adalah rasio menang-kalah kami.

Untuk mendapatkannya, cukup bagi rata-rata dolar yang diperoleh dari setiap perdagangan yang menang dengan kerugian rata-rata pada setiap perdagangan yang kalah.

Misalnya, jika setiap kemenangan memberi kita rata-rata $ 500, sementara setiap kerugian menelan biaya $ 1.000, rasio menang-rugi kita ("R" dalam persamaan kita) adalah 0,5.

Angka Ajaib

Hanya dengan dua angka sederhana itu, kami menjalankan persamaan dan mendapatkan persentase Kelly – persentase dari keseluruhan portofolio yang harus kami curahkan untuk setiap perdagangan.

Menggunakan contoh kita di atas, rumusnya terlihat seperti ini: Kelly% = 0.7 – ((1 – 0.7) / 0.5).

Nomor Kelly kami adalah 10%.

Itu berarti, jika kita terus berinvestasi seperti yang kita lakukan di masa lalu, persentase best dari portofolio perdagangan kita yang dikhususkan untuk setiap perdagangan adalah 10%.

Berpegang pada angka tersebut memastikan bahwa kami tidak akan kehabisan uang sebelum kami memperoleh keuntungan yang signifikan. Ini hampir menghilangkan ancaman kekalahan beruntun yang memusnahkan kami.

Dengan kata lain, kriteria Kelly memastikan kami terdiversifikasi dengan tepat.

Tentu saja, kita tidak sedang membicarakan sarang telur kita. Kunci dari formulation ini adalah formulation ini hanya untuk portofolio perdagangan kami – tidak digunakan untuk portofolio set-it-and-forget-it. Bagaimanapun, kami tidak akan memiliki cukup information untuk dimasukkan secara akurat ke dalam rumus.

Gunakan rumus Kelly dalam portofolio perdagangan Anda dan lihat nilainya dengan cepat. Ini akan sangat menurunkan risiko Anda secara keseluruhan.

Itu adalah rahasia Vegas yang bekerja lebih baik di Wall Road.

Berapa banyak yang Anda curahkan untuk setiap perdagangan dalam portofolio Anda? Beri tahu kami di mailbag@manwardpress.com.



Tentang

Andy Snyder adalah pendiri Manward Press, sumber utama negara tentang pandangan tidak tersaring dan tidak ortodoks tentang uang dan apa artinya bagi masyarakat bebas. Seorang penulis Amerika, investor dan pengusaha serial, Andy memotong giginya di sebuah perusahaan keuangan terkemuka dengan aset hampir $ 100 miliar yang dikelola. Andy dan idenya telah ditampilkan di Fox Information, di stasiun radio yang tak terhitung jumlahnya, dan di banyak media cetak dan on-line. Dia menjadi pembicara utama dan panelis di berbagai acara di seluruh dunia, dari ballroom bintang empat hingga ruang dengar Senat. Saat ini, pemikiran pembangkang Andy tentang kehidupan, kebebasan, dan investasi dapat ditemukan di buletin hariannya yang populer, Manward Digest.

<! –

Seperti apa yang Anda baca? Mendaftar untuk eletternya,.

->